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无风险利率下投资组合的有效前沿

任达,屠新曙

文章导航> bob手机在线登陆学报（社会科学版）> 2002> (2): 75-78

任达, 屠新曙. 无风险利率下投资组合的有效前沿[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2002, (2): 75-78.

引用本文:

任达, 屠新曙. 无风险利率下投资组合的有效前沿[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2002, (2): 75-78.

REN Da, Tu Xin shu. The Efficient Frontier of Portfolio Include a Risk-free[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2002, (2): 75-78.

Citation:

REN Da, Tu Xin shu. The Efficient Frontier of Portfolio Include a Risk-free[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2002, (2): 75-78.

无风险利率下投资组合的有效前沿

任达¹,
屠新曙²

1.
天津大学,湘潭,411105
2.
湘潭大学天津,300072

详细信息

中图分类号:C934

The Efficient Frontier of Portfolio Include a Risk-free

REN Da¹,
Tu Xin shu²

1.
Tianjing University, Tianjing,300072
2.
Xiangtan University, Xiangtan,411105

摘要:本文考虑无风险利率下投资组合的有效前沿问题。本文首先把Markowitz模型的有效前沿用投资组合的权重向量表示出来, 然后将无风险利率下投资组合的有效前沿也用投资组合的权重向量表示出来, 再由无风险利率下投资组合有效前沿的定义即可求出这个有效前沿。
- 无风险利率/
- 有效前沿/
- 切点投资组合
Abstract:This paper discusses the problem of the efficient frontier of portfolio include a risk free asset. It first denotes the efficient frontier of Markowitz model with the weights vector of portfolio. Then, it denotes the efficient frontier of portfolio include a risk free asset with the weights vector too. By the definition, the efficient frontier thus can be identified.
- Risk Free Asset/
- Efficient Frontier/
- Portfolio at Tangential Points

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无风险利率下投资组合的有效前沿

任达¹,
屠新曙²

1. 天津大学,湘潭,411105
2. 湘潭大学天津,300072

收稿日期:2001-11-17

中图分类号:C934

关键词:

无风险利率/

切点投资组合

摘要:本文考虑无风险利率下投资组合的有效前沿问题。本文首先把Markowitz模型的有效前沿用投资组合的权重向量表示出来, 然后将无风险利率下投资组合的有效前沿也用投资组合的权重向量表示出来, 再由无风险利率下投资组合有效前沿的定义即可求出这个有效前沿。

English Abstract

任达, 屠新曙. 无风险利率下投资组合的有效前沿[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2002, (2): 75-78.

引用本文:

任达, 屠新曙. 无风险利率下投资组合的有效前沿[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2002, (2): 75-78.

REN Da, Tu Xin shu. The Efficient Frontier of Portfolio Include a Risk-free[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2002, (2): 75-78.

Citation:

REN Da, Tu Xin shu. The Efficient Frontier of Portfolio Include a Risk-free[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2002, (2): 75-78.

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