商业银行房地产金融流动性风险分析研究 - bob手机在线登陆

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

商业银行房地产金融流动性风险分析研究

韩伯棠,程嘉许,周毕文

文章导航> bob手机在线登陆学报（社会科学版）> 2011> (1): 23-27

韩伯棠, 程嘉许, 周毕文. 商业银行房地产金融流动性风险分析研究[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2011, (1): 23-27.

引用本文:

韩伯棠, 程嘉许, 周毕文. 商业银行房地产金融流动性风险分析研究[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2011, (1): 23-27.

HAN Botang, CHENG Jiaxu, ZHOU Biwen. Research on Liquidity Risk of Real Estate Finance in Commercial Bank[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2011, (1): 23-27.

Citation:

HAN Botang, CHENG Jiaxu, ZHOU Biwen. Research on Liquidity Risk of Real Estate Finance in Commercial Bank[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2011, (1): 23-27.

商业银行房地产金融流动性风险分析研究

1.
bob手机在线登陆　管理与经济学院, 北京　100081

基金项目:

国家自然科学基金资助项目(70973011);北京市重点学科建设项目

Research on Liquidity Risk of Real Estate Finance in Commercial Bank

1.
School of Management and Economics, Beijing Institution of Technology, Beijing 100081

摘要:以商业银行的房地产金融业务为切入点，界定了房地产金融流动性风险的内涵与特点，建立了基于VaR方法、适应我国金融发展状况和房地产发展状况的CB-REFL-VaR风险评价和衡量方法，以不良贷款率、备付金比率、资产流动性比率、存贷款比率、房地产业贷款所占总资产的比例、中长期贷款比率、净拆入资金比率等建立指标体系，并以上海浦东发展银行为样本，进行了CB-REFL-VaR方法实证检验，计算得出VaR值。结果表明：在未来的年度内，上海浦东发展银行的房地产金融流动性风险值较大。提出具体的房地产金融流动性风险防范与处理措施，包括稳妥推行住房抵押贷款证券化；发展房地产信托，完善房地产金融工具体系；发展金融市场，开发新的金融产品；完善房地产金融的体系建设与立法工作等。
- 房地产/
- 房地产金融/
- 流动性风险/
- 商业银行
Abstract:With the real estate financial business of commercial banks as the entry point， the content and features of real estate financial liquidity risk were defined. Based on the VaR methods， the indexes of risk assessment and measurement， called CB-REFL-VaR， were set up. These indexes include non-performing loan ratio， excess reserves ratio， liquidity ratio， deposit and loan rates， real estate loans to total assets ratio， ratio of long-term loans， net inter-bank borrowing rate， and so on. The system of indexes is fit to the situation of development on Chinese finance and real estate market. Then using Shanghai Pudong Development Bank as a sample， this paper did an empirical testing about the CB-REFL-VaR methods， and calculated VaR of Shanghai Pudong Development Bank. The result indicated that there would be higher real estate finance liquidity risk of the Shanghai Pudong Development Bank in the coming years. Finally， specific prevention and treatment measures on real estate financial liquidity risk were put forward， including: to implement housing mortgage loan securitization securely; to develop the real estate trusts and perfect the real estate financial instruments sound system; to develop financial markets and new financial products; to complete system of real estate finance and legislative work， and so on.
- real estate/
- real estate finance/
- liquidity risk/
- commercial banks

[1]	周毕文，程嘉许.房地产金融流动性风险中的银企博弈研究[J]. bob手机在线登陆学报：社会科学版，2008(2)：8-10.
[2]	任碧云，王越凤.中国流动性过剩原因辨析[J]. 经济理论与经济管理，2007(2)：19-25.
[3]	迟国泰，郑杏果，许文. 基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型[J]. 系统工程理论与实践，2006(7)：66-75.
[4]	徐芳.商业银行危机预警体系研究[D]. 上海：复旦大学，2004.
[5]	阮连法，温海珍，崔新明. 基于在险值的杭州市房地产市场风险分析[J]. 浙江大学学报，2006(11)：1858-1861.
[6]	吴秀波.流动性过剩背景下房地产金融调控的难点与对策[J]. 中国房地产金融，2007(1)：14-17.

[1]	傅顺, 裴平, 孙杰.数字金融发展与商业银行信用风险. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2023, 25(1): 145-155.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2023.4059
[2]	刘孟飞, 王琦.互联网金融降低了商业银行盈利能力吗?. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2021, 23(6): 96-109.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2021.2222
[3]	李廷瑞, 李博阳.员工薪酬激励对商业银行风险承担的影响. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2020, 22(1): 70-81,108.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2020.1331
[4]	徐辉, 李健.中国银行业成本效率实证研究(1999-2010)——基于SFA测度方法的应用. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2013, (3): 74-83.
[5]	尚天成, 高俊卿, 郭俊雄, 李鼎.三种房地产投资信托基金经营收益分析. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2012, (4): 43-46,66.
[6]	刘久彪.商业银行风险管理信息系统的内部审计. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2011, (4): 58-60,107.
[7]	彭兴庭.我国房地产市场与股票市场的波动相关性研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2011, (5): 39-43.
[8]	林广利, 蒋慧杰, 张金辉.房地产销售代理合同违约金计算模型构建研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2010, (1): 55-57.
[9]	张蕊, 王春峰, 房振明, 梁崴.市场风险与流动性风险整合风险度量研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2010, (5): 18-22.
[10]	陈斯冰, 赵国杰, 牟玲玲.天津市房地产投机度测量研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2009, (3): 58-61.
[11]	马庆国, 石亦思.基于Malmqusit指数商业银行经营效率实证研究(2000-2006). bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2008, (5): 35-40.
[12]	周毕文, 程嘉许.房地产金融流动性风险中的银企博弈研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2008, (2): 8-12.
[13]	贾利军.市场约束与我国商业银行信贷风险控制. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2007, (5): 90-93.
[14]	徐晓霞, 李金林.基于决策树法的我国商业银行信用风险评估模型研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2006, (3): 71-74.
[15]	黄慧馨, 林小驰.从战略到执行:商业银行的平衡计分卡--商业银行绩效评价体系现状评述及改善. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2006, (3): 62-65.
[16]	盛光明, 周会.房地产企业财务风险研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2005, (4): 47-50.
[17]	张燃, 侯光明.内部评级法与我国商业银行信用风险管理. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2005, (2): 24-26.
[18]	马骊.消费信贷对我国商业银行流动性管理的影响及其风险防范. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2005, (5): 64-66.
[19]	蒋东明.论国外贷款定价模式及其对我国商业银行的启示. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2004, (5): 83-85.
[20]	赵秀梅.债权转股权法律问题研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2000, (4): 35-37.

WeChat

点击查看大图

计量

文章访问数:1287
HTML全文浏览量:0
PDF下载量:206
被引次数:0

商业银行房地产金融流动性风险分析研究

1. bob手机在线登陆　管理与经济学院, 北京　100081

基金项目:

国家自然科学基金资助项目(70973011);北京市重点学科建设项目

收稿日期:2010-07-08

关键词:

房地产金融/

流动性风险/

摘要:以商业银行的房地产金融业务为切入点，界定了房地产金融流动性风险的内涵与特点，建立了基于VaR方法、适应我国金融发展状况和房地产发展状况的CB-REFL-VaR风险评价和衡量方法，以不良贷款率、备付金比率、资产流动性比率、存贷款比率、房地产业贷款所占总资产的比例、中长期贷款比率、净拆入资金比率等建立指标体系，并以上海浦东发展银行为样本，进行了CB-REFL-VaR方法实证检验，计算得出VaR值。结果表明：在未来的年度内，上海浦东发展银行的房地产金融流动性风险值较大。提出具体的房地产金融流动性风险防范与处理措施，包括稳妥推行住房抵押贷款证券化；发展房地产信托，完善房地产金融工具体系；发展金融市场，开发新的金融产品；完善房地产金融的体系建设与立法工作等。

English Abstract

韩伯棠, 程嘉许, 周毕文. 商业银行房地产金融流动性风险分析研究[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2011, (1): 23-27.

引用本文:

韩伯棠, 程嘉许, 周毕文. 商业银行房地产金融流动性风险分析研究[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2011, (1): 23-27.

HAN Botang, CHENG Jiaxu, ZHOU Biwen. Research on Liquidity Risk of Real Estate Finance in Commercial Bank[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2011, (1): 23-27.

Citation:

HAN Botang, CHENG Jiaxu, ZHOU Biwen. Research on Liquidity Risk of Real Estate Finance in Commercial Bank[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2011, (1): 23-27.

参考文献 (6)

/

下载: 全尺寸图片幻灯片

分享

用微信扫码二维码

分享至好友和朋友圈

返回

作者相关

写作规范

友情链接

总访问量: 今日访问量:

版权所有：bob手机在线登陆学术期刊中心

主管单位: 中华人民共和国工业和信息化部主办单位: bob手机在线登陆地址: 北京市海淀区中关村南大街5号

本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司开发