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银行网络结构连通性临界值与风险传染

王超,李亮,何建敏,隋新

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王超, 李亮, 何建敏, 隋新. 银行网络结构连通性临界值与风险传染[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2019, (1): 81-87. doi: 10.15918/j.jbitss1009-3370.2019.3187
引用本文: 王超, 李亮, 何建敏, 隋新. 银行网络结构连通性临界值与风险传染[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2019, (1): 81-87.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2019.3187
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WANG Chao, LI Liang, HE Jianmin, SUI Xin. Critical Value of Bank Network Connectivity and Risk Contagion[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2019, (1): 81-87. doi: 10.15918/j.jbitss1009-3370.2019.3187
Citation: WANG Chao, LI Liang, HE Jianmin, SUI Xin. Critical Value of Bank Network Connectivity and Risk Contagion[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2019, (1): 81-87.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2019.3187
shu

银行网络结构连通性临界值与风险传染

doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2019.3187
  • 1.

    东南大学 经济管理学院, 江苏 南京 211189

  • 2.

    南京财经大学 金融学院, 江苏 南京 210046

基金项目:

国家自然科学基金资助项目（71371051）;江苏省研究生科研与实践创新计划项目资助（KYCX17_0193）

详细信息

  • 中图分类号:F830

Critical Value of Bank Network Connectivity and Risk Contagion

  • 1.

    School of Economics & Management, Southeast University, Nanjing Jiangsu 211189, China

  • 2.

    School of Finance, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing Jiangsu 210046, China

  • 摘要:同业拆借是银行之间常见的一种业务联系，银行通过同业拆借形成网络结构。从理论上推导了能够降低风险传染的网络结构连通性临界值，发现该临界值受到危机大小、危机范围、拆借比例、核心资本充足率和投资收益等参数的影响。对随机网络结构的仿真结果表明：无论是在个体危机还是系统危机的情况，所推导的网络结构连通性临界值都具有有效性。各类参数对风险传染的影响分析也为增强银行系统稳定性提供了有效的参考。
    Abstract:Interbank lending is one of the commonest businesses for banks, which helps form a network among banks. The critical value of bank network connectivity, which can lower risk contagion, was deduced in this paper. It was found that the critical value was affected by parameters such as breadth and depth of a crisis, interbank lending ratio, core capital adequacy ratio and return on investment. Simulations based on random network structures show that the critical connectivity deduced is effective in the case of both individual and systemic crises. Meanwhile, the analysis of the effects of all parameters on risk contagion also provide relevant reference for improving the stability of the banking system.
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    [5] 邬松涛, 何建敏, 李守伟.基于多属性羊群行为的股票风险及其传染. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2017, (1): 64-72.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2017.0109
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出版历程
  • 收稿日期:2018-01-19
  • 刊出日期:2019-01-10

银行网络结构连通性临界值与风险传染

doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2019.3187
  • 1. 东南大学 经济管理学院, 江苏 南京 211189
  • 2. 南京财经大学 金融学院, 江苏 南京 210046
    • 基金项目:

    国家自然科学基金资助项目（71371051）;江苏省研究生科研与实践创新计划项目资助（KYCX17_0193）

  • 收稿日期:2018-01-19
  • 刊出日期:2019-01-10

  • 中图分类号:F830

摘要:同业拆借是银行之间常见的一种业务联系，银行通过同业拆借形成网络结构。从理论上推导了能够降低风险传染的网络结构连通性临界值，发现该临界值受到危机大小、危机范围、拆借比例、核心资本充足率和投资收益等参数的影响。对随机网络结构的仿真结果表明：无论是在个体危机还是系统危机的情况，所推导的网络结构连通性临界值都具有有效性。各类参数对风险传染的影响分析也为增强银行系统稳定性提供了有效的参考。

English Abstract

王超, 李亮, 何建敏, 隋新. 银行网络结构连通性临界值与风险传染[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2019, (1): 81-87. doi: 10.15918/j.jbitss1009-3370.2019.3187
引用本文: 王超, 李亮, 何建敏, 隋新. 银行网络结构连通性临界值与风险传染[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2019, (1): 81-87.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2019.3187
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WANG Chao, LI Liang, HE Jianmin, SUI Xin. Critical Value of Bank Network Connectivity and Risk Contagion[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2019, (1): 81-87. doi: 10.15918/j.jbitss1009-3370.2019.3187
Citation: WANG Chao, LI Liang, HE Jianmin, SUI Xin. Critical Value of Bank Network Connectivity and Risk Contagion[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2019, (1): 81-87.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2019.3187
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